【留學淺入門】商科的“金鑰匙”專業(yè) 帶你在華爾街出道！

閱讀：86884 來源:51offer.com 作者:beryl

而在一眾可以踏足華爾街的金融類專業(yè)中，有這么一個低調(diào)的，平均年薪達60w的，號稱商科中的“金鑰匙”專業(yè)。美國和英國很多一流商學院均有設置，知識深度遠遠超過MBA課程，它就是金融工程專業(yè)。這么一個富豪專業(yè)，今天我們就來了解一下。

華爾街，是很多選擇商科的同學夢寐以求的圣地，有人說在華爾街打拼的人，要么腰纏萬貫，要么傾家蕩產(chǎn)。而華爾街似乎永遠離不開一個詞：金融。

眾所周知，金融業(yè)是美國和英國的支柱性行業(yè)，每年都為兩國帶來豐厚的創(chuàng)收。根據(jù)2017年的《國際人才藍皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，有1/5選擇留學的小伙伴，選擇了金融類的相關專業(yè)，比如：會計金融、銀行金融、金融數(shù)學和應用經(jīng)濟學等。

什么是金融工程？

金融工程，Master of Financial Engineering，它的概念有狹義和廣義兩種。

狹義的金融工程指：利用先進的數(shù)學及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

廣義的金融工程指：一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。

金融工程，是當下非常熱門的新興專業(yè)之一，因為涉及到數(shù)學，金融和計算機的相關知識，所以學習的對象極為廣泛。不同的學校對這個專業(yè)設置的名字不盡相同，比如：Financial Engineering，F(xiàn)inancial Mathematics，Mathematical Finance，Quantitative Finance或者Computational Finance，然而無論它的名字是什么，實質(zhì)都是一樣的，即以數(shù)學工具來建立金融市場模型和解決金融問題。

金融工程課程內(nèi)容

金融工程是西方發(fā)達國家金融領域的尖端學科，在國內(nèi)是近年才興起的熱門專業(yè)，是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科。

美國金融工程課程涵蓋：計算機、數(shù)學、統(tǒng)計、財務四大領域。通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型和金融風險管理等課程。并會涉及數(shù)學與計算機課程，微積分、線性代數(shù)；概率論、測度論;數(shù)理統(tǒng)計;偏微分方程；實變函數(shù)、隨機過程；數(shù)值方法；C++編程、算法與數(shù)據(jù)結構等課程。

金融工程碩士，屬于職業(yè)教育，而非學術研究教育，因此無需撰寫大量論文。課程會圍繞金融學的應用展開，具有實用性很強的特點。

金融工程重點在金融還是工程？

金融工程是理工科，重點在于工程二字，而非金融二字。

在教學上，金融工程是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

經(jīng)濟學，金融，金融工程有什么區(qū)別？

經(jīng)濟學：

經(jīng)濟學是最廣泛的概念，凡是研究需求和供給都算經(jīng)濟學范疇。經(jīng)濟學包括生活中方方面面，比如供求，福利，稅收，國際貿(mào)易，匯率等等，金融屬于經(jīng)濟學一個研究方向。

金融學：

金融只研究兩個方向：公司金融和資產(chǎn)定價。

公司金融：研究跟公司相關的一切活動，包括公司運營，財務，融資，上市，合并重組等等。

資產(chǎn)定價：這里的資產(chǎn)指的是金融資產(chǎn)，比如股票和期權等。

金融工程：

用工程學方法做資產(chǎn)定價。金融工程只研究資產(chǎn)定價，這里的工程方法一般指的是計算機或者數(shù)學模型，所以這方面數(shù)學和編程技術會要求比較高。

金融工程的就業(yè)前景

金融工程師通常被稱為“Quants”，從事風險管理、優(yōu)化投資組合、設計開發(fā)金融產(chǎn)品、財務分析、銷售與交易等工作。金融工程師掌握專業(yè)化的、僅憑技術所無法達到的素質(zhì)，因此，金融工程師總體上是供不應求，就業(yè)前景光明。

在英美兩國，稍有知名度的金融工程師的年薪要在60萬美元以上，在銀行、保險和理財公司的金融工程師的年薪也要在40萬美元以上。而我國國商業(yè)銀行的金融工程人才的薪酬可達到其他員工的3至5倍。

金融工程碩士的主要就業(yè)方向包括：投資銀行工作、商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司和公司財務部門等。此外，政府管理部門和能源公司現(xiàn)也是金融工程碩士可以謀職的地方。

金融工程專業(yè)院校推薦

美國

U.S.News并沒有金融工程專業(yè)的排名，想攻讀美國大學的金融工程，一般最常參考的排名是：QuantNet發(fā)布的Best Financial Engineering Programs，排名參考的標準如下：

•同行評估 Peer Assessment Score：20%

•就業(yè)成功率 Placement Success：55%

-畢業(yè)生就業(yè)率：10%

-畢業(yè)后三個月的就業(yè)率：15%

-起薪：20%

-雇主調(diào)查得分：10%

•學生水平 Student selectivity：25%

-GRE分數(shù)：15%

-本科GPA：7.5%

-錄取率：2.5%

下面附上2018年最新的排名情況，以供大家參考：

巴魯克學院

Financial Engineering

巴魯克學院是一所以商科著名的，位于美國紐約市曼哈頓的公立大學，也是紐約市立大學的學院成員。

巴魯克學院的Zicklin商學院是美國最大的商學院之一，學校毗鄰華爾街，由于這個得天獨厚的地理優(yōu)勢，Zicklin商學院吸引了大批業(yè)界的資深教職員工，商學院的畢業(yè)生就業(yè)率也很高，很多畢業(yè)生都進入了美國頂尖的投資銀行或金融公司工作。巴魯克學院的金融工程碩士項目，也被譽為美國頂尖金工項目之一。

巴魯克學院的金融工程項目學費相對其他學校的比較低，課程的設置也越來越偏向實踐。整個項目非常注重技能培養(yǎng)，并且提供強大的就業(yè)指導。還有一點，這里有不少有背景的學生，或許將會為你帶來強大的校友資源。

加州大學伯克利分校

Master of Financial Engineering

加州大學伯克利分校的哈斯商學院的金融工程課程提供了深入的金融學習，超越了基本的商業(yè)概念，旨在教學生如何將現(xiàn)代投資組合理論與計算方法相結合。通過學校的課程，金融實踐研討會和量身定制的行業(yè)項目，學生將有很多機會親身參與，學習如何將相關理論和方法應用到現(xiàn)實世界中。

伯克利的這個項目要求申請者有編程能力（C語言/C++）、強大的數(shù)學能力、統(tǒng)計和經(jīng)濟相關背景，如果這些背景缺失，只要你被錄取，就可以參加UCB提供的Program course來彌補缺少的知識。這個項目還很重視工作經(jīng)歷，學生野將會有10-12周的實習機會。

卡內(nèi)基梅隆大學

Master of Science in Computational Finance

卡內(nèi)基梅隆大學的金融工程項目具有明顯的跨學科特點，由幾個系聯(lián)合教學，項目時長18個月，共有三個學期。CMU在紐約和匹茲堡都設有校區(qū)，學生可以根據(jù)需要自由選擇。課程節(jié)奏較快，開學三周就就要期中考，第七周就開始期末考，學生們可以在第二個和第三個學期之間進行實習。

CMU的這個項目名稱設在泰珀商學院下，需要學生提供GMAT 成績。眾所周知，CMU的計算機科學專業(yè)排名美國第一，所以CMS的這個課程偏重編程和金融實踐，要求申請者有強大的數(shù)學、計算機、工程或經(jīng)濟相關背景，需要學習過微積分，并對C語言和C++有一定了解。如果專業(yè)背景不夠，但有相關的工作經(jīng)驗，也會被擇優(yōu)錄取。

哥倫比亞大學

Master of Science in Financial Engineering

哥倫比亞大學的金融工程專業(yè)設立在哥大工程與應用科學學院的工業(yè)工程與運籌研究IEOR系下，項目時長為18個月。該專業(yè)有5個分支：計算與編程、經(jīng)濟與金融、金融衍生品、資產(chǎn)管理和計算金融與交易系統(tǒng)，項目選課自由、方向選擇也自由。

哥倫比亞大學同樣占盡天時地利，地處紐約曼哈頓，又是常青藤盟校，對中國留學生又比較友好，很受小伙伴們的青睞。這個課程對申請者的背景要求較高，最好是數(shù)學或物理相關專業(yè)背景的。哥大在官網(wǎng)有列出必修的數(shù)學課程，還附上了測試題，提供給有意向的童鞋自測。哥大的金融工程項目競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學和斯坦福那么高，但也不低。

普林斯頓大學

Master in Finance

作為美國綜合排名第一的普林斯頓大學，同樣有不俗的金融工程項目，開設在Bendheim Center for Finance學院下，提供一年制和兩年制兩種方式，課程內(nèi)容廣泛，包括：金融學、統(tǒng)計、編程和其他金工相關課程，比較偏重理論。選擇兩年制的學生，必須在第一年的暑假完成一個實習項目。

我們之前說過普林斯頓大學沒有商學院，所以很多資源不如有商學院的大學。但是，因為普林斯頓的光環(huán)強大，申請人數(shù)一直都很多。而且這個項目對申請人的背景沒有特殊的要求，工作經(jīng)歷也不是很被強調(diào)，所以理工類、經(jīng)濟學、金融或管理相關背景的學生都可能被錄取。

康奈爾大學

Master of Engineering - Financial Engineering

康奈爾大學的金融工程專業(yè)由運籌學和信息工程學院提供，作為其工程碩士課程的一部分。這是一個具有高競爭度和專業(yè)導向的傳統(tǒng)數(shù)學，科學和工程技能交叉的課程，重點關注這些技能在金融領域的應用。學制1.5年。課程設置偏理工科，學校非常重視學生的職業(yè)發(fā)展，有提供summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)很不錯。

康奈爾要求申請者具備一定的數(shù)學能力和編程能力。托福有小分要求，而且很嚴格，口語達不到24分的，可能會直接被pass掉。因為是工程碩士的一個分支，所以每年招生很少，前幾年出現(xiàn)過只招20人的情況，近幾年有所擴招了，但是競爭依然很激烈。

紐約大學

Master of Science in Mathematical Finance

紐約大學的數(shù)學金融項目設在紐約大學的 Courant 數(shù)學科學研究所下，學制1.5年，課程基本是固定的沒選擇性，比較偏向數(shù)學。 Courant 是世界一流的應用數(shù)學研究部門。紐約大學的地理位置同樣讓人羨慕，學校與金融界也有緊密的聯(lián)系，所以畢業(yè)生就業(yè)情況也非常喜人。

不過，紐約大學這個項目的招生數(shù)量相對固定，所以申請極有難度。該項目要求申請者有極強的數(shù)學背景。據(jù)說去年為了挑選出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后，候選人基本都是GPA3.8以上，GRE320以上，最后再看學生的PS（個人陳述）來做選擇。

芝加哥大學

Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大學的金融數(shù)學課程于1996年創(chuàng)立，現(xiàn)已形成了走在了這個領域的前沿。目前該項目提供為期15個月的課程，探索應用數(shù)學理論與不斷演變的金融世界之間存在的關系，但是這個項目是設在數(shù)學系下的，課程非常理論化，所以數(shù)學味極濃。課程由領域杰出的學者和行業(yè)專業(yè)人士共同授課。

芝加哥作為北美第二大金融中心，芝加哥大學也提供了各類資源。為了幫助學生將理論應用到實踐中，大學與當?shù)馗鞔蠊椭骱献?，全年提供各類項目，因此這個項目的學生就業(yè)率也都很不錯。